시장위험관리사무원

예상변화율과 시장가격이 기대와 반대 방향으로 움직이면 손실이 날 수 있는데, 외환·채권·자금·선물옵션·주식시장 등 국내외 시장에서 벌어지는 이런 위험을 분석하고 통제·관리하는 직업이 시장위험관리사무원이다.

시장위험관리사무원 직업 종사자가 업무를 수행하는 모습
시장위험관리사무원 직업 종사자가 업무를 수행하는 모습
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주요 업무

수행 직무

  • ▶ 한국은행과 각 경제연구소가 발간하는 환율동향예측자료·경제지표·경제동향을 참고하여 금융시장 동향을 분석한다.
  • ▶ 외환시장·자금시장·채권시장·선물옵션시장·주식시장 등에서 시시각각 달라지는 시장위험을 자산운용부서 모니터링으로 인식한다.
  • ▶ 영업행위 과정에서 생길 수 있는 각종 위험을 리스크모니터링원(금융)에게서 보고받는 경우도 있다.
  • ▶ 예측되는 위험의 종류는 재무관리이론을 적용해 유형별로 구분한다.
  • ▶ 위험요인마다 우선순위를 설정한다.
  • ▶ 선정된 위험이 장기적으로 회사 재무위험에 끼칠 영향은 물가상승률, 이자율, 환율 변화방향, 영향 변수 동향, 기타 경제지표 등의 정보를 수집·분석해 평가한다.
  • ▶ 회사 재무상태와 시장정보에 근거해 재무위험관리정책을 세우는데, 기간별로 3개월 이내의 단기, 1년 이내의 중기, 1년 이상의 장기 정책으로 나눈다.
  • ▶ 시장 지표가 중요하게 변하면 곧바로 기존 위험관리정책을 다시 검토한다.
  • ▶ 시장위험을 인식하는 순간부터 위험측정으로 손실발생 정도를 예측하며, 전체 위험을 평가하고 분석한다.
  • ▶ 현금보유고를 파악한다. 현금보유액을 자금수지예상계획으로 미래 시점마다 추정하고, 여기에 회사경영특성을 더해 각 시점에 맞는 적정현금보유수준을 정한다.
  • ▶ 적정현금보유액이 부족하거나 넘치는 일이 생기면 해결방안을 마련한다.
  • ▶ 환차손리스크와 부채비율을 각각 관리한다.
  • ▶ 파생상품에 관한 계약내용과 이와 관련된 위험을 살펴 분석하고 대비책을 세운다.
  • ▶ 금융감독원 규정과 영업용순자본비율을 감안하면서, 회사의 위험자본을 부서별·상품별로 나누어 배분한 다음 그 운용이 적정하게 이뤄지도록 통제한다. 여기서 영업용순자본비율은 총위험 대비 영업용순자본의 비율로, 영업용순자본 ÷ 총위험을 백분율로 나타낸 값이다.
  • ▶ 금융상품 신상품을 승인하기 위해서, 또는 당사가 판매 중인 금융상품을 대상으로 위험관리를 수행한다.
  • ▶ 현재가치를 계산하거나 위험을 분석하는 애플리케이션프로그램, 그리고 리스크매니지먼트시스템을 활용한다.

작업강도

아주 가벼운 작업

작업장소

실내

커리어 전망

금융권에서는 바젤Ⅲ 규제 강화와 시장 변동성 확대에 따라 시장위험 관리 인력의 수요가 꾸준히 유지되고 있다. 한국은행은 매년 두 차례 금융안정보고서를 통해 채권·주식·외환 등 자산시장의 리스크 요인을 점검한다.[1] 금융감독원도 자본시장 위험 분석보고서를 통해 주식·채권·파생상품·펀드·외환시장별 위험요인을 진단한다.[2] 전자거래 확산으로 외환시장 구조가 급변하면서 대형 은행들의 내부 위험관리 역량이 한층 중요해지고 있다는 분석도 나온다.[3] 한국은행 조사연구에서도 신용편중리스크·운영리스크 등 국내은행의 리스크관리 현황과 과제를 지속적으로 점검하고 있어 금융회사의 리스크관리 조직은 계속 강화되는 추세다.[4]

워라밸 & 사회적 평가

워라밸

시장위험관리사무원은 은행·증권사 본점의 리스크관리 부서에서 사무직으로 근무하며 근무 환경은 대체로 쾌적한 편이다. 다만 국내외 금융시장이 급변하는 시기에는 실시간 모니터링과 긴급 보고가 필요해 야근이 늘어나기도 한다. 국내 은행은 순환보직 관행이 강해 리스크관리 담당자가 몇 년 주기로 다른 부서로 이동하는 경우가 많은데, 이는 전문성 축적의 걸림돌로 지적되기도 한다.[5] 한국은행은 운영리스크 관리를 위해 3중 방어모형을 두고 일선 부서·전담부서·감사실이 함께 위험을 점검하는 체계를 운영하고 있어, 유사한 조직 구조가 시중은행에도 적용된다.[6]

사회적 기여

시장위험관리사무원은 금융회사 내부에서 손실을 사전에 차단하는 안전판 역할을 수행해 전문성을 인정받는 직군이다. 국제 자격인 GARP FRM(재무위험관리사)은 195개국에서 시행되며 국내 주요 은행 리스크 부서 채용에서 사실상 필수 요건으로 꼽힐 만큼 위상이 높다.[7] 금융투자협회는 금융투자회사의 리스크관리 모범규준을 제정해 각 회사가 유동성·신용·시장위험을 통합적으로 인식하도록 요구하고 있어, 담당자의 책임과 역할이 제도적으로 뒷받침되고 있다.[8]

여담

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    리스크관리 담당자가 활용하는 대표 지표인 VaR(Value at Risk)은 일정 신뢰수준에서 발생 가능한 최대 손실액을 추정하는 방법으로, 한국은행 금융안정보고서에도 자산시장 위험 점검 도구로 등장한다.[9] 국제 위험관리 자격인 FRM은 GARP협회가 195개국 대상으로 시행하며 국내 합격률은 5~8%대로 알려져 있다.[10] 금융투자협회 자격시험센터에서 주관하는 투자자산운용사 시험 3과목에는 '리스크관리' 영역이 별도로 포함돼 있어, 자산운용과 위험관리가 밀접하게 연계된 업무임을 보여준다.[11] 한국은행은 해마다 '시스템 리스크 서베이'를 실시해 금융시장 참가자들이 꼽는 주요 리스크 요인을 집계해 발표한다.[12] 보험업권에서도 손해보험협회가 분기별 손해보험통계를 공시해 보험사의 재무위험 수준을 외부에서 점검할 수 있도록 하고 있다.[13]