증권사리스크관리역

활용 기술

VaR(Value at Risk)는 일정 신뢰수준에서 예상되는 최대 손실액을 측정하는 지표로 금융기관의 대표적 리스크관리 도구로 쓰이며, 국내 주식시장 데이터를 이용한 연구에서는 정규분포보다 대칭 라플라스 분포 모형이 더 정확한 VaR 추정을 제공하는 것으로 나타났다.^[6] 스트레스 테스트는 평소 잘 일어나지 않는 극단적 충격을 가정해 금융기관이 정상 기능을 유지할 수 있는지 점검하는 기법이다.^[7]

교육 및 숙련도

채용 정보

• •키움증권은 리스크관리팀 경력직 채용에서 국내외 대학 졸업에 업무경력 5년 이상을 요구하고 FRM·CFA 자격증과 SQL·VBA·Python 활용 능력을 우대한다 ^[10]
• •유안타증권은 이사회 산하에 위험관리위원회를 두고 그 아래 리스크관리팀이 최고위험관리책임자(CRO) 중심으로 현업부서와 독립적으로 움직이는 3단계 체계를 갖추고 있다 ^[11]
• •유진투자증권 리스크관리위원회는 대표이사 2명과 사외이사 3명 등 이사 5명으로 구성돼 리스크관리 기본방침과 투자·손실 한도를 심의·의결한다 ^[12]
• •금융투자협회의 금융투자회사 리스크관리 모범규준은 신용거래 리스크를 다루는 리스크관리위원회·종목선정위원회·리스크관리 부서·준법감시 부서의 역할을 구분해 규정한다 ^[13]
• •유안타증권은 개별 리스크관리시스템을 통합한 통합리스크관리시스템을 구축해 수익성과 연계한 지표로 경영진의 의사결정을 지원한다 ^[14]

필요 교육/훈련

• •재무위험관리사(FRM)는 한국금융투자협회가 시행하는 국내 자격시험이며, 국제 GARP협회가 주관하는 국제 FRM과는 별도로 운용된다 ^[15]
• •금융투자업자는 자본시장법 제31조에 따라 자기자본비율 등 자본 적정성, 자산 건전성, 유동성에 관한 경영건전성기준을 준수해야 하며 금융위원회는 기준 미충족 시 자본금 증액 등을 명할 수 있다 ^[16]
• •국내 주식시장 데이터를 이용한 2013년 연구에서는 정규분포보다 대칭 라플라스 분포 모형이 더 정확한 VaR 추정을 제공하는 것으로 나타나 리스크 측정 모형의 검증이 중요함을 보여준다 ^[17]
• •2016년부터 증권사에 의무 적용된 순자본비율(NCR) 제도는 영업용순자본에서 총위험액을 뺀 값을 필요유지자기자본으로 나눠 산정하며 경영개선권고·요구·명령 기준이 각각 100%·50%·0%로 설정돼 있다 ^[18]